| Статистика |
Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2013 » Июнь » 5 » Тестирование стратегий и поиск данных
08:21 Тестирование стратегий и поиск данных |
Оглавление Тестирование стратегий и поиск данных Страничка 2
Страничка 1 из 2
В этой статье будут рассматриваться два связанных способа, которые интенсивно употребляются трейдерами: тестирование стратегий историей и поиск данных для выполнения теста.Оба этих способа довольно сильны и владеют ценностью при их правильном использовании, что является неувязкой многих торговцев. Потому тут также будут описаны две ловушки, в которые попадают нередко трейдеры, известные как неоднократная неувязка догадки и сверхнастройка.
Тестирование стратегий - это процесс использования исторических данных для проверки работы некой торговой стратегии. Такое тестирование начинается со стратегии, которую вы желали бы проверить, к примеру, покупая EUR/USD выше скрещения 21-дневного скользящего среднего значения и продавая ниже скрещения этого среднего числа. Вы сможете, естественно, проверить эту стратегию, следя за движением рынка и в реальном времени, но это займет много времени. Потому употребляются обычно исторические данные, которые доступны, к примеру, в торговом терминале.
Для заслуги более беспристрастных результатов тестирования следует выбирать случайные периоды времени либо сразу несколько разных временных промежутков.
Поиск данных подразумевает нахождение инфы для определения местопребывания образцов корреляции меж переменными. В примере выше, внедрение 21-дневной стратегии скользящего среднего значения, этот специфичный индикатор избран случаем, но это не подразумевает, что стратегия проверяется бездумно. Это &ndash- тот случай, когда поиск данных может понадобиться.
Можно перерыть много исторических данных по паре EUR/USD, чтоб узреть, как стоимость вела себя после скрещения огромного количества разных скользящих средних значений, можно также проверить ценовые движения другими индикаторами также и узреть соответствие больших ценовых движений.
Процесс поиска данных может быть спорным, так как, несколько обманчив. Вправду ли поиск данных обоснованная научная техника? С одной стороны научный способ гласит, что сначала создается догадка, а потом происходит ее проверка против имеющихся данных, но с другой стороны нужно сделать исследование данных до этого предполагаемой догадки. Так, где же правда?
В общем все сводится к процессу:
Наблюдение (данные) ->- Догадка ->- Предположение ->- Проверка (данные)
Информация нам доступна во время Наблюдения и Проверки. Потому оба этих состояния верны. Мы можем использовать данные, как для сотворения догадки, так и для ее проверки. Но вы должны удостовериться при всем этом, что в обоих случаях употребляется не одна и та же информация! Вы не должны инспектировать свою догадку, используя тот же самый набор данных, что и для ее догадки.
Другими словами, если вы используете поиск данных, чтоб придумать идею стратегии, - убедитесь, что используете другие данные для тестирования этой идеи.
Сейчас мы обратим свое внимание на два фактора неверного использования поиска данных и исторического тестирования, где неувязка одна - "-переоптимизация"-, которая делится еще на два типа: неоднократная неувязка догадки и сверхнастройка. В неком смысле они являются обратными методами одной и той же ошибки. Неоднократная неувязка догадки подразумевает выбор из многих обычных гипотез, в то время как сверхнастройка делает одну очень сложную догадку.
Неоднократная Неувязка Догадки. Обратимся к нашему примеру 21-дневной стратегии скользящего среднего значения. Представим, что мы тестируем стратегию за 5 прошедших лет данных рынка.
Результаты в данном случае не очень отличные. Но, мы просто не сдаемся. Допустим, мы решаем проверить итоги 9-дневного скользящего среднего значения за этот период, потому что они могут быть лучше. Мы проводим новый тест, и лицезреем, что результаты все еще не фантастические, но лучше чем 21-дневного значения. Тогда мы проверяем, к примеру, 5-дневные и 33-дневные скользящие средние значения. И, в конце концов, проверяем средние значения 2-дневное, 3-дневное, 4-дневное и т. д. прямо до 51-дневного скользящего среднего значения.
Пред. - След. -»-
|
|
Просмотров: 305 |
Добавил: Afell
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
| Календарь |
| « Июнь 2013 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
