| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2013 » Июнь » 5 » Форекс.
|
Огромному количеству точек, для того чтоб его можно было именовать фракталом, должны быть присущи определенные свойства. В обычных случаях размерность фрактала (d) совпадает с количеством координат, нужных для задания точки, определяющей положение этого огромного количества.
Для одномерных &ndash- это размерность 1, двумерных &ndash- 2, ограничивающие плоскости которых находятся в 3-х измерениях - три. Огромного количества, размерность которых представляет не обычное целое число, а дробь (fraction) и именуется фракталом.
Для определения фракталов на плоскости, следует поделить координатную сетку плоской фигурой (квадратиком), потом перечесть количество попавших в покрытую зону точек и поделить это число на 2. Если разыскиваемый итог будет дробным, то перед вами &ndash- фрактал.
В теханализе рынков определение фрактала разнится с обычным &ndash- это совокупа 5 баров, отражающих рост либо падение тренда (соответственно, «-уголок»- ввысь либо вниз).
Для приближенной оценки динамики котировок нужно, чтоб баров (линий, отражающих колебания цены во времени) было как можно больше, а временное расстояние меж ними &ndash- как можно меньше. Чем ровнее верхняя грань баров, тем меньше подходит график для анализа, чем нерегулярнее пики, тем лучше для поставленной цели &ndash- оценки динамики котировок.
При теханализе рынка трейдер имеет дело с маленьким временным отрезком графика котировок. Если представить, что на характеристики трейда влияют только текущие значения, сравниваемые с поведением рынка в аналогичный временной просвет предшествующего денька либо предшествующего часа, то изменение ситуации на рынке можно обрисовать системой дифференциальных уравнений. Они, в свою очередь, выливаются в одну из «-типичных фигур»- (зависимо от числа характеристик, сначала - котировок), характеризующих состояние рынка.
Трейдерские предпочтения, которым дает подабающее Дж. Сорос в собственном труде «-Алхимия денег»-, называя этот параметр «-превалирующими предпочтениями»-, исходя из убеждений других создателей, не позволяет строить достоверные количественные модели рынка, хотя его можно использовать в высококачественных методах описания поведения тренда.
Первым условием получения более четких «-фигур»-, операторам рынка необходимо, если имеется такая возможность, получать информацию в реальном времени. 2-ой по значимости фактор &ndash- т.н. «-финансовое трение»-. Это планирование операции таким макаром, чтоб операция «-купил &ndash- продал»- после уплаты комиссионных принесла реальную прибыль. Для этого рост котировок должен быть значительно больше, чем затратные расходы по сделке. Здесь несущественными колебаниями можно пренебречь. Это будет анализ способом сглаживания.
Если главные причины, определяющие состояние тренда, размеренны либо изменяются несущественно, то динамика котировок определяется воздействием событий, наименее существенных, чем котировки, и носящих случайный нрав.
Простая модель динамики котировки в данном случае называется «-одномерным броуновским движением»-. При всем этом случайной величиной с обычным законом рассредотачивания становится изменение котировки за учетный временной период- математическое ожидание, роста котировок, настолько же возможное, как уменьшение, равно нулю, а дисперсия свойства пропорциональна квадратному корню, извлеченному из продолжительности анализируемого временного периода.
Предыстория поведения котировки определяется текущими значениями параметра. Это несколько нехарактерно для теханализа рынка, потому что трейдеры, принимая решения, ориентируются как раз на предысторию.
Усложненная модель предшествующего способа анализа - «-фрактальное броуновское движение»-, в каком разброс конфигурации котировки за рассматриваемый период пропорциональна не квадратному корню от времени, а пропорциональна tH, где H &ndash- число из интервала меж нулем и единицей.
При значениях H, хороших от 1/2, происходит корреляция приращения котировки за два примыкающих временных интервала.
Если H больше 1/2, то корреляция положительна, если меньше &ndash- отрицательна.
Чем больше данное значение H отличается от 1/2, тем паче достоверным окажется прогноз конфигурации котировок в привязке к предыстории.
Для вычисления H можно пользоваться формулой определения фрактальной размерности (см. сначала) графика котировок d=2-H.
-
©- biZataka.ru. Создатель misterserega.
При использовании материала ссылка на источник Бизнес - неотклонима !
|
|
Просмотров: 340 |
Добавил: Afell
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
| Календарь |
| « Июнь 2013 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
